Regression model
평활 전환 자기회귀 (STAR) 모형
평활 전환 자기회귀(STAR) 모형은 Teräsvirta가 1994년에 개발한 비선형 시계열 모형으로, 두 체제(regime) 사이에서 동역학이 갑작스럽게 변하는 대신 부드럽게 전환되도록 한다. 로지스틱 변형(LSTAR)은 비대칭적인 경기 순환을 포착하고, 지수 변형(ESTAR)은 구매력 평가(PPP) 편차를 포착한다.
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출처
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/star-model
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