Regression modelEconometrics / time series
베이즈 ARIMA 모형
베이즈 ARIMA 모형은 고전적인 Box-Jenkins ARIMA 프레임워크와 베이즈 추론을 결합합니다. 자기회귀 및 이동평균 모수에 대한 단일 점 추정치를 얻는 대신, 이 모형은 이들 모수에 사전 분포를 부여하고 관측된 데이터를 사용하여 신념을 완전한 사후 분포로 업데이트함으로써 일관된 불확실성 정량화 및 확률적 예측을 가능하게 합니다.
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출처
- Pole, A., West, M., & Harrison, J. (1994). Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412416903
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-arima-model
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