Regression modelEconometrics / time series
시변(時變) 계수 패널 데이터 분석
시변 계수(Time-varying parameter, TVP) 패널 데이터 분석은 각 단위(unit)에 대해 기울기 계수가 시간 경과에 따라 변화하도록 허용함으로써 표준 패널 회귀를 확장합니다. 이 모델은 단일 고정 또는 임의 계수를 가정하는 대신, 예측 변수와 결과 간의 각 단위의 관계가 기간별로 변화하도록 하여 구조적 변화, 학습 효과, 그리고 개체 및 시간에 걸친 이질적인 동학을 포착합니다.
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출처
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-varying Parameter Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-panel-data-analysis
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