Hiemstra-Jones 비선형 Granger 인과관계 검정

Hiemstra-Jones 검정은 1994년에 소개된 비모수적 절차로, 두 시계열의 선형 상호의존성을 제거한 후 비선형 인과관계를 탐지하는 데 사용됩니다. 주가와 거래량 동학의 맥락에서 개발된 이 검정은 선형 VAR 모델이 포착할 수 없는 비선형 메커니즘에서 발생하는 예측 가능성을 탐지하기 위해 상관적분 통계량을 사용하여 표준 선형 Granger 인과관계 프레임워크를 확장합니다.