Regression modelEconometrics / time series
시변 모수 Arellano-Bond GMM
시변 모수 Arellano-Bond GMM (TVP-AB GMM)은 고전적인 Arellano-Bond 차분 GMM 프레임워크를 확장하여 회귀 계수가 시간에 따라 변하도록 허용하는 동적 패널 추정량입니다. 이는 개별 고정 효과와 지연 종속 변수의 내생성을 모두 다루면서 표본 기간 동안의 구조적 변화와 모수 불안정성을 수용합니다.
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출처
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
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- 시변 모수 VAR 모형 (TVP-VAR)계량경제학↔ 비교