Regression modelEconometrics / time series
시변 모수 ARMA 모형 (TVP-ARMA)
시변 모수 ARMA (TVP-ARMA) 모형은 자기회귀 및 이동평균 계수가 시간에 따라 변하도록 허용함으로써 고전적인 ARMA 틀을 확장한다. 상태-공간 표현에 내장되고 칼만 필터를 통해 추정되는 이 모형은 명시적인 분절점(breakpoint)을 요구하지 않고 시계열의 구조적 변화와 모수 불안정성을 포착한다.
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출처
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
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