Regression model

단순 및 이중 지수 평활법 (SES / Holt)

지수 평활법은 각 새로운 관측치가 가중치 매개변수에 의해 평활된 추정치를 업데이트하는 기본적인 시계열 예측 모델의 한 계열입니다. 1959년 Robert G. Brown이 소개한 단순 지수 평활법(SES)은 안정적인 수준을 가진 시계열을 예측하는 반면, 1957년 Charles C. Holt가 소개한 Holt의 이중 지수 평활법은 알파 및 베타 매개변수를 사용하여 추세 항을 추가합니다.

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단순 및 이중 지수 평활법 (SES / Holt)

ARIMA (Autoregressive In…상태 공간 모형 (칼만 필터)구조 시계열 모형 (기본 구조 모형)ETS: 오차, 추세, 계절성 지수평활법 일반화 자기회귀 조건부 이분산성 (GARCH)GARCH 모형 (변동성 예측)홀트-윈터스 삼중 지수 평활법

출처

Brown, R. G. (1959). Statistical Forecasting for Inventory Control. McGraw-Hill. link ↗
Holt, C. C. (1957). Forecasting Trends and Seasonals by Exponentially Weighted Averages. Office of Naval Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. link ↗

이 페이지 인용 방법

ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/simple-exponential-smoothing

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ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형계량경제학↔ compare
상태 공간 모형 (칼만 필터)계량경제학↔ compare
구조 시계열 모형 (기본 구조 모형)계량경제학↔ compare

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이 방법을 참조하는 항목

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형 ETS: 오차, 추세, 계절성 지수평활법 일반화 자기회귀 조건부 이분산성 (GARCH)GARCH 모형 (변동성 예측)홀트-윈터스 삼중 지수 평활법

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