Regression modelEconometrics / time series
시변수 비선형 자기회귀분포지연 (TVP-NARDL)
시변수 비선형 자기회귀분포지연(TVP-NARDL) 모형은 회귀변수의 양(+) 및 음(-)의 부분합에 대한 계수가 시간에 따라 변하도록 허용함으로써 비선형 ARDL 프레임워크를 확장한다. 이 조합은 단일 공적분 사양 내에서 비대칭 반응과 장기 및 단기 관계의 구조적 불안정성을 모두 포착한다.
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출처
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-nardl
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