Regression modelEconometrics / time series
푸리에 요한센 공적분 검정
푸리에 요한센 공적분 검정은 VECM의 결정론적 구성요소에 저주파 푸리에 항을 포함시켜 고전적인 요한센 추적 및 최대 고유값 검정을 확장합니다. 이를 통해 표준 요한센 임계값이 수용하지 못하는 점진적이고 부드러운 체제 전환을 공적분 관계가 경험할 때 검정이 유효하게 유지됩니다.
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출처
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-johansen-cointegration
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