Regression model
FMOLS (Fully Modified OLS) 추정량
Phillips와 Hansen (1990)이 소개한 FMOLS는 I(1) 변수 간의 공적분 관계의 장기 계수를 추정합니다. 이는 일반 최소제곱법(OLS)에 준모수적(semi-parametric) 보정을 적용하여 공적분된 시계열 또는 패널 데이터에서 내생성 및 자기 상관으로 인해 발생하는 편향을 제거합니다.
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출처
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fmols-estimator
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