Regression modelEconometrics / time series
Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL) 모형
Panel NARDL은 Shin, Yu 및 Greenwood-Nimmo (2014)의 시계열 NARDL 프레임워크를 패널 데이터 설정으로 확장하여, 연구자들이 여러 횡단면 단위에 걸쳐 변수 간의 비대칭적인 장단기 관계를 동시에 탐지할 수 있도록 합니다. 이 모형은 회귀변수를 양수 및 음수 부분합으로 분해함으로써, 설명변수의 증가와 감소가 결과에 서로 다른 영향을 미치는지 여부를 검정합니다.
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출처
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-nardl
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