Regression model
이분산성 검정 (Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity)
1979년 Trevor Breusch와 Adrian Pagan이 소개한 Breusch-Pagan 검정은 회귀분석의 오차 분산이 설명 변수에 따라 달라지는 조건인 이분산성(heteroskedasticity)에 대한 라그랑주 승수 검정(Lagrange-multiplier test)이다. 이 검정은 OLS 잔차의 제곱을 후보 변수들에 회귀시켜, 이 변수들이 잔차 변동의 일부를 설명하는지 확인함으로써 등분산성 가정 위반을 신호한다.
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출처
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/breusch-pagan-test
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