Regression modelEconometrics / time series
푸리에 비선형 ARDL (Fourier NARDL)
Fourier NARDL은 오차 수정 방정식에 푸리에 삼각 함수 항을 추가하여 비선형 ARDL (NARDL) 경계 검정 프레임워크를 확장하며, 연구자가 사전에 구조적 변화 시점을 알거나 지정할 필요 없이 장기 관계의 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 포착할 수 있도록 합니다.
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출처
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-nardl
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