Process / pipelineTrend & seasonality
Baxter-King 대역 통과 필터
Marianne Baxter와 Robert King이 1999년에 소개한 Baxter-King (BK) 대역 통과 필터는 거시경제 시계열에서 특정 주기 범위 내에 속하는 경기 순환 변동을 분리하도록 설계된 선형 대칭 이동 평균 필터입니다. 이 필터는 매우 낮은 주파수의 추세와 매우 높은 주파수의 노이즈를 모두 제거하고, 분기별 데이터의 경우 일반적으로 6분기에서 32분기 사이의 주기성을 갖는 경기 순환 구성 요소만을 유지합니다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
출처
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- 푸리에 변환과 스펙트럼 분석 (FFT)신호처리↔ compare
- 호드릭-프레스콧 필터: 거시경제 시계열의 추세-경기 변동 분해계량경제학↔ compare
- STL 분해: Loess를 이용한 계절-추세 분해계량경제학↔ compare