Regression model
그랜저 인과성 검정
1969년 Clive W. J. Granger가 도입한 그랜저 인과성 검정(Granger causality test)은 한 시계열의 과거 값이 다른 시계열의 과거 값만으로는 설명할 수 없는 부분을 추가적으로 예측하는 데 도움이 되는지 평가합니다. 이는 인과성을 구조적 또는 물리적 원인이 아닌 엄격하게 예측적인 의미로 정의합니다.
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출처
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/granger-causality
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- ARDL 경계 검정 (Pesaran 경계 검정)계량경제학↔ compare
- 공적분 검정 (요한센 / 엥글-그레인저)계량경제학↔ compare
- 최소제곱법(OLS) 회귀계량경제학↔ compare
- Vector Autoregression (VAR) Model계량경제학↔ compare
- 벡터 오차 수정 모형 (VECM)계량경제학↔ compare
이 방법을 참조하는 항목
베이지안 토다-야마모토 인과관계 검정공적분 검정 (요한센 / 엥글-그레인저)수렴 교차 사상 (Convergent Cross Mapping, CCM)이중차분법 (Diff-in-Diff)Dolado-Lütkepohl Granger 인과관계 검정두미트레스쿠-허를린 패널 그랜저 인과관계 검정푸리에 하우즈만 검정푸리에 토다-야마모토(FTY) 인과관계 검정Hatemi-J 비대칭 인과관계 검정Hiemstra-Jones 비선형 Granger 인과관계 검정Kónya 부트스트랩 패널 Granger 인과관계 검정비선형 자기회귀 분산 시차 모형 (NARDL)비선형 Toda-Yamamoto 인과관계 검정강건한 그레인저 인과관계 검정구조적 분절 그랜저 인과관계시간 가변 모수 그랜저 인과관계시간 가변 계수 투다-야마모토 인과관계 검정Toda-Yamamoto (TY) 인과관계 검정전이 엔트로피(Transfer Entropy)