Regression modelEconometrics / time series
푸리에 구조 벡터 자기회귀 (Fourier SVAR) 모형
푸리에 SVAR 모형은 구조 벡터 자기회귀(SVAR) 프레임워크에 푸리에 급수 근사를 통합하여, 모형이 다변량 시계열에서 부드럽고 점진적인 구조적 변화와 시간에 따른 동태성을 포착할 수 있도록 하며, 사전에 변화 시점에 대한 지식을 요구하지 않습니다. 이 모형은 구조적 충격과 그 전파 효과를 복구하면서 낮은 빈도의 모수 드리프트에 강건성을 유지합니다.
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출처
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Bernal, O., & Gnabo, J. Y. (2023). Fourier-based structural VAR models with time-varying parameters. Journal of Applied Econometrics, 38(3), 321-345. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-svar-model
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