Regression modelEconometrics / time series
시변 모수 하우스만 검정
시변 모수 하우스만 검정은 계수가 시간에 따라 변동하도록 허용되는 모형으로 하우스만(Hausman, 1978)의 고전적 모형 설정 검정을 확장한 것이다. 이 검정은 효율적 추정량(예: 모수가 상수라고 가정하는 OLS 또는 GLS)과 시변 모수 모형에서 얻은 일치 추정량을 비교하며, 이들 간의 차이를 사용하여 동태적 설정에서 모수 불안정성 또는 내생성을 탐지한다.
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출처
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
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