Regression modelEconometrics / time series
패널 그랜저 인과성 검정
패널 그랜저 인과성 검정은 시간에 걸쳐 관측된 여러 횡단면 단위에서 한 변수의 과거 값이 다른 변수를 예측하는 데 도움이 되는지 여부를 조사합니다. 이는 고전적인 그랜저 인과성 프레임워크를 패널 데이터로 확장하여 횡단면 이질성을 설명하고 단위 간 정보를 통합하여 더 강력한 추론을 가능하게 합니다.
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출처
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-granger-causality
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