Hypothesis testCointegration
필립스-올리아리스 잔차 기반 공적분 검정
1990년 Econometrica 논문에서 필립스와 올리아리스가 소개한 필립스-올리아리스 검정은 적분된 I(1) 시계열 집합에서 공적분이 없다는 귀무가설을 검정하기 위한 잔차 기반 비모수 절차입니다. 이 검정은 공적분 회귀의 OLS 잔차를 커널 기반 장기 분산 추정치를 사용하여 직렬 상관 및 내생성에 대해 보정하며, 두 통계량—Z_alpha (분산 비율) 및 Z_t (정규화된 계수)—을 산출하는데, 이들의 점근 분포는 다중 확률적 회귀변수가 있는 시스템에 대해 특별히 표로 작성되었습니다.
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출처
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/phillips-ouliaris-test
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