Regression model
브레우슈-고드프리 LM 검정 (Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation)
브레우슈-고드프리 검정은 회귀 잔차의 자기 상관(serial correlation)에 대한 라그랑주 승수 검정(Lagrange-multiplier test)으로, 1978년에 트레버 브레우슈(Trevor Breusch)와 레슬리 고드프리(Leslie Godfrey)가 독립적으로 개발했습니다. 더빈-왓슨 검정(Durbin-Watson test)과 달리, 이 검정은 임의의 차수 p까지의 자기 상관을 탐지할 수 있으며, 모형에 종속 변수의 시차(lagged dependent variables)가 포함될 때도 유효하고, 불확실한 구간 대신 명확한 카이제곱(chi-square) p-값을 제공합니다. 이로 인해 자기 상관 검정의 현대적 표준이 되었습니다.
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출처
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/breusch-godfrey-test
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- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형계량경제학↔ 비교
- 자기상관에 대한 더빈-왓슨 검정계량경제학↔ 비교
- 최소제곱법(OLS) 회귀계량경제학↔ 비교