Regression modelEconometrics / time series
베이지안 가중 최소 제곱법 (Bayesian WLS)
베이지안 가중 최소 제곱법은 오차 분산이 큰 관측치의 가중치를 낮추는 고전적 WLS 가중치 체계와 회귀 계수 및 오차 분산에 대한 베이지안 사전 분포를 결합합니다. 그 결과는 데이터 가능도와 사전 믿음을 모두 반영하는 사후 분포이며, 이분산성(heteroscedastic) 설정에서 불확실성을 완전히 정량화합니다.
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출처
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley, New York. ISBN: 978-0471169376
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley, Chichester. ISBN: 978-0470845677
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-wls
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