Hypothesis testPanel unit-root tests (2nd gen)
CIPS 검정 — 교차단면 증강 IPS 단위근 검정
Pesaran (2007)이 소개한 CIPS 검정은 관측되지 않은 공통 요인이 교차단면 의존성을 유발하는 패널에 대해 설계된 2세대 패널 단위근 검정입니다. CIPS 검정은 각 개별 ADF 회귀에 교차단면 평균과 그 시차를 추가함으로써 이러한 의존성을 설명하고, 원래의 IPS 검정과 같은 1세대 검정이 실패하는 경우에도 신뢰할 수 있는 추론을 제공합니다. 이 검정은 충격이 국가 또는 지역 전반에 퍼지는 거시경제 및 금융 패널에 널리 적용됩니다.
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출처
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/cips-test
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