Regression modelEconometrics / time series
베이지안 이동 평균 (MA) 모형
베이지안 MA 모형은 MA 모수와 오차 분산에 사전 분포를 설정하고 베이즈 정리를 통해 이를 갱신함으로써, 완전한 베이지안 틀 안에서 이동 평균 시계열 모형을 추정한다. 이 접근법은 모형 모수에 대한 완전한 사후 분포를 산출하며, 일관된 불확실성 정량화를 통해 확률적 예측을 생성한다.
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출처
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-ma-model
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