Regression modelEconometrics / time series
Quantile-on-Quantile (QQ) 회귀
Quantile-on-quantile 회귀는 한 변수의 분위수가 다른 변수의 분위수에 어떻게 의존하는지를 추정하는 비모수적 기법입니다. 표준 분위수 회귀와 지역 선형 평활(local linear smoothing)을 결합함으로써, 결과 변수의 분위수와 예측 변수의 분위수 모두에 의해 인덱싱되는 기울기 계수의 완전한 2차원 표면을 생성하여, 표준 회귀에서는 보이지 않는 이질적이고 비대칭적인 종속 구조를 드러냅니다.
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출처
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/quantile-on-quantile-regression
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