Regression modelMultivariate time series
충격반응함수 (Impulse Response Function, IRF)
충격반응함수(Impulse Response Function, IRF)는 벡터자기회귀(Vector Autoregression, VAR) 시스템 내 각 변수가 특정 오차항의 단위 충격에 대해 사용자 지정 예측 기간 동안 동태적으로 어떻게 반응하는지를 추적한다. 이는 VAR 추정 후 구조 분석의 주요 도구이며, 거시경제학, 통화경제학, 금융 분야에서 상호 연결된 시계열 시스템을 통해 충격이 어떻게 전파되는지를 정량화하는 데 널리 사용된다.
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출처
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
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ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/impulse-response-function
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