Regression model
ARCH-LM 검정: 변동성 군집 분석
ARCH-LM 검정은 Robert Engle(1982)의 자기회귀 조건부 이분산성(autoregressive conditional heteroscedasticity)에 대한 라그랑주 승수 진단 검정으로, 시계열 모형 잔차에 적용됩니다. 이 검정은 오차 분산이 시간에 따라 변하며 안정기와 격변기를 거쳐 군집화되는지를 확인하며, GARCH 계열 변동성 모형을 적합하기 전에 수행하는 표준 사전 검사입니다.
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출처
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/arch-lm-test
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