Regression modelEconometrics / time series
구조적 변동 필립스-페론 단위근 검정
구조적 변동 필립스-페론(PP) 단위근 검정은 시계열의 수준 또는 추세에서 하나 이상의 이산적 변화를 허용하도록 고전적인 PP 프레임워크를 확장한 것이다. 종종 내생적 또는 외생적으로 변동 시점을 식별하고 이를 통제함으로써, 구조적 변화를 수용하는 추세-정상성 대립가설에 대해 단위근의 귀무가설을 검정하며, 무시된 변동으로 인해 발생하는 비정상성의 잘못된 수용을 피한다.
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출처
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test