Regression modelStatic panel
Driscoll-Kraay 표준 오차
Driscoll-Kraay 표준 오차는 균형 및 불균형 패널 데이터셋에 대한 비모수적, 이분산성 및 자기상관 일관성(HAC) 공분산 추정치를 제공합니다. 1998년 Driscoll과 Kraay가 소개한 이 방법은 단위(국가 또는 산업 등)가 공통 충격을 공유하는 거시경제 및 국제 금융 패널에서 흔히 발생하는 잔차의 횡단면 의존성, 시계열 자기상관 및 이분산성을 동시에 보정합니다.
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출처
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/driscoll-kraay-se
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