Regression modelEconometrics / time series
푸리에 하우즈만 검정
푸리에 하우즈만 검정은 회귀식에 푸리에 삼각함수 항(시간의 사인 및 코사인 함수)을 추가하여 고전적인 하우즈만 내생성 검정을 확장한 것으로, 데이터 생성 과정에 매끄러운 구조적 단절이나 점진적인 비선형성이 포함되어 있어 기존의 선형 명세로는 포착하지 못하는 경우에도 검정이 유효하게 유지됩니다.
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출처
- Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (2004). Current account sustainability in the US: What do we really know about it? Journal of International Money and Finance, 23(5), 821–840. DOI: 10.2139/ssrn.596862 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-hausman-test
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