Regression modelEconometrics / time series
Arellano-Bond GMM 추정량
Arellano-Bond GMM 추정량은 종속변수의 시차 변수가 회귀변수로 나타나는 동적 패널 모형에 대한 표준적인 접근법이다. 고정효과를 제거하기 위해 1차 차분을 하고 더 깊은 시차를 도구변수로 사용함으로써, 오차가 시계열적으로 상관되어 있고 회귀변수가 내생적일 때에도 일치 추정량을 얻을 수 있다.
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출처
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
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