Regression modelEconometrics / time series
로버스트 ARCH 모형
로버스트 ARCH 모형은 표준 최대우도 추정량을 이상치의 영향을 줄이거나 제거하는 로버스트 대안으로 대체하여 고전적인 자기회귀 조건부 이분산성(Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) 프레임워크를 확장합니다. 이는 금융 및 거시경제 시계열을 자주 오염시키는 극단적인 관측치에 대해 변동성 추정치를 강건하게 만듭니다.
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출처
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-arch-model
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