Regression model
증강된 Dickey-Fuller (ADF) 단위근 검정
증강된 Dickey-Fuller (ADF) 검정은 단위근, 즉 시계열이 비정상이어서 모형화 전에 차분(differencing)이 필요한지 여부를 검정하는 데 가장 널리 사용되는 검정이다. 1979년 David Dickey와 Wayne Fuller가 도입했으며, 1984년 Said와 Dickey가 고차 자기상관(autocorrelation)을 갖는 시계열로 확장했다. 이 검정은 시계열의 변화량을 시계열의 지연된 수준(lagged level)과 지연된 차분(lagged differences)에 회귀시키고 지연된 수준 계수가 0인지 묻는다.
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출처
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/adf-test
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