Process / pipelineForecast evaluation
시계열 교차 검증 (이동/확장 윈도우)
시계열 교차 검증은 순차적으로 정렬된 데이터를 위해 설계된 재표본 추출 절차입니다. 시간 구조를 파괴하고 데이터 누수를 유발할 수 있는 관측치의 무작위 분할 대신, 예측 원점을 한 번에 한 단계씩 이동시키면서 해당 원점까지의 모든 과거 데이터에 모델을 학습시키고 바로 다음의 표본 외 기간에서 평가합니다. 경제학자, 금융 분석가, 기상학자들은 시간 순서가 있는 프로세스에 대한 예측 정확도의 정직하고 운영상 현실적인 추정치가 필요할 때마다 이를 사용합니다.
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출처
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Series Cross-Validation (Rolling/Expanding Window). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/ts-cross-validation
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