Regression modelEconometrics / time series
비선형 DCC-GARCH 모형 (비대칭 동적 조건부 상관관계)
비선형 DCC-GARCH 모형은 상관관계가 음의 수익률 충격과 양의 수익률 충격에 비대칭적으로 반응하도록 허용함으로써 Engle (2002)의 동적 조건부 상관관계 프레임워크를 확장합니다. Cappiello, Engle, and Sheppard (2006)에 의해 제안된 이 모형은 나쁜 뉴스가 좋은 뉴스보다 상관관계를 더 증가시킬 것으로 예상될 때 다변량 금융 시계열에서 시변 공변동 및 전염 효과를 측정하는 표준 도구입니다.
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출처
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
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