Regression modelEconometrics / time series
강건한 확률 효과 모형
강건한 확률 효과(Robust Random Effects) 모형은 GLS 확률 효과 추정량을 사용하여 패널 데이터 관계를 추정하되, 기존의 표준 오차를 샌드위치(이분산성 및 군집-강건) 분산 추정량으로 대체합니다. 이는 단위별 효과가 회귀변수와 진정으로 상관관계가 없을 때 확률 효과의 효율성 이득을 유지하면서도 임의의 그룹 내 상관관계 및 이분산성으로부터 추론을 보호합니다.
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출처
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Random Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-random-effects-model
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