Regression model
임계 회귀
임계 회귀는 회귀 모수가 임계 변수의 추정된 임계값 위와 아래에서 다른 값을 취하는 비선형 체제 전환(regime-switching) 모형입니다. 표본 분할 및 임계값 추정 프레임워크는 Bruce E. Hansen (2000)에 의해 개발되었으며, 구조적 변화 및 체제 의존적 관계를 가진 시계열 및 패널 데이터에 널리 사용됩니다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
출처
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL 경계 검정 (Pesaran 경계 검정)계량경제학↔ compare
- 비선형 자기회귀 분산 시차 (NARDL) 모형계량경제학↔ compare
- 최소제곱법(OLS) 회귀계량경제학↔ compare
- 패널 데이터 고정 효과 모형계량경제학↔ compare
- 조건부 분위수 회귀계량경제학↔ compare