Regression model
GJR-GARCH (비대칭 GARCH)
GJR-GARCH는 지시 변수를 사용하여 음의 충격이 변동성에 미치는 비대칭 효과를 포착하는 GARCH 조건부 변동성 모델의 변형입니다. 이 모델은 Glosten, Jagannathan 및 Runkle (1993)에 의해 소개되었으며, Zakoian (1994)에 의해 유사한 임계값 공식화가 개발되었습니다.
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출처
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/gjr-garch
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