Regression modelEconometrics / time series
푸리에 시스템 GMM
푸리에 시스템 GMM은 Blundell과 Bond (1998)의 시스템 GMM 추정량에 푸리에 삼각 함수 항을 내장하여 동적 패널 데이터에서 부드럽고 점진적인 구조적 단절을 수용합니다. 사인 및 코사인 요소를 회귀 변수로 추가함으로써, 이 추정량은 알려지지 않은, 잠재적으로 다수의 체제 전환을 단절 시점에 대한 사전 지식 없이 포착하는 동시에 내생성에 대한 계기 변수 기반 통제와 개별 고정 효과를 유지합니다.
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출처
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-system-gmm
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