Regression modelEconometrics / time series
비선형 ARMA 모형(NARMA)
비선형 ARMA(NARMA) 모형은 조건부 평균이 임의의 비선형 함수를 통해 과거 관측치와 과거 오차에 의존하도록 함으로써 고전적인 선형 ARMA 프레임워크를 확장합니다. 이 모형은 선형 모형이 포착하지 못하는 체제 변화, 비대칭 주기, 임계값 효과와 같은 복잡한 동학을 포착하여 경제 및 금융 시계열 분석에 유용합니다.
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출처
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
- Granger, C. W. J., & Terasvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-arma-model
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