Regression modelEconometrics / time series
구조적 분할 AR 모형
구조적 분할 AR 모형은 절편과 자기회귀 계수가 하나 이상의 알려지지 않은 분할 시점에서 이동할 수 있도록 허용함으로써 표준 자기회귀 프레임워크를 확장합니다. 연속적인 분할 지점 사이의 각 정권은 자체 AR 매개변수로 통제되어 위기, 정책 변화 또는 기타 충격으로 인한 시계열 동학의 급격한 변화를 포착합니다.
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출처
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-ar-model
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