Hypothesis testBreak unit-root tests
Lumsdaine-Papell 두 구조적 변화 단위근 검정
Robin Lumsdaine과 David Papell이 1997년에 소개한 Lumsdaine-Papell 검정은 시계열의 절편 및/또는 선형 추세에서 두 개의 동시 구조적 변화를 허용하도록 Zivot-Andrews 단일 변화 단위근 검정을 확장한 것입니다. 이 검정은 데이터가 두 번의 주요 체제 전환(정책 변화, 금융 위기, 전쟁 등)을 겪었을 것으로 의심되고 연구자가 해당 시계열이 여전히 1차 적분되어 있는지 여부를 결정해야 할 때 거시경제학 및 금융 분야에서 널리 사용됩니다.
EconMind(으)로 적용하기곧 제공Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
동영상곧 제공
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
방법 지도
관련 방법들로 이루어진 인접 영역 — 노드를 선택해 살펴보세요.
출처
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/lumsdaine-papell-test
어떤 방법일까요?
이 방법을 가장 가까운 동류의 방법들과 나란히 놓고 비교해 보세요 — 라이브러리는 책을 펼쳐 놓을 뿐, 선택은 여러분의 몫입니다.
- Bai-Perron 다중 구조 변동 검정계량경제학↔ 비교
- Lee-Strazicich LM 단위근 검정 (두 개의 구조적 변화 포함)계량경제학↔ 비교
- Zivot-Andrews 단위근 검정 (구조적 변동 포함)계량경제학↔ 비교