Regression modelEconometrics / time series
구조적 단절 WLS (구조적 단절 보정을 포함한 가중 최소제곱법)
구조적 단절 WLS는 가중 최소제곱법 추정치를 데이터의 명시적인 구조적 단절(급격한 체제 변화) 탐지 및 보정과 결합합니다. 단절 지점을 식별하고 체제 내외의 이분산성을 고려하는 관측치 수준 가중치를 할당함으로써, 오차 분산이 단절에서 극적으로 변하더라도 추정량은 일관되고 효율적인 계수 추정치를 제공합니다.
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출처
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
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ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-wls
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