Regression modelEconometrics / time series
푸리에 벡터 오차 수정 모형 (Fourier VECM)
푸리에 VECM은 고전적인 벡터 오차 수정 모형에 저주파 삼각 함수 항(사인 및 코사인 성분)을 추가하여, 공적분 관계에서 발생하는 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 사전에 단절의 수나 시점을 지정하지 않고 포착합니다. 이는 장기 균형이 시간에 따라 점진적으로 변동할 수 있는 다변량 공적분 시스템에 사용됩니다.
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출처
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-vecm
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