Regression modelEconometrics / time series
강건 고정 효과 모형
강건 고정 효과 모형은 패널 데이터의 그룹 내 추정량과 이분산성 및 단위 내 오차 상관관계 하에서도 유효한 분산-공분산 행렬을 결합한 것이다. Arellano (1987)가 소개한 고정 효과 추정량과 함께 사용되는 클러스터 강건 표준 오차는 현재 경제학 및 사회 과학 분야에서 신뢰할 수 있는 패널 데이터 추론을 위한 기본 접근 방식이다.
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출처
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-fixed-effects-model
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