Regression modelEconometrics / time series
구조적 분할 ARCH 모형
구조적 분할 ARCH 모형은 조건부 분산 과정의 갑작스럽고 영구적인 변화를 명시적으로 고려하여 Engle(1982)의 자기회귀 조건부 이분산성(ARCH) 프레임워크를 확장한 것이다. 분산의 구조적 분할을 무시하면 ARCH 모수 추정치가 거짓으로 지속되는 것처럼 보이게 되므로, 분할 더미 변수나 체제별 모수를 통합하면 더 정확한 변동성 추정치와 더 나은 모형 적합도를 얻을 수 있다.
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출처
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-arch-model
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