Hypothesis testStructural break
Quandt-Andrews 검정 (알 수 없는 구조적 변화)
Andrews (1993)에 의해 공식화된 Quandt-Andrews 검정은 분할 시점이 사전에 알려지지 않았을 때 회귀 계수의 구조적 변화를 탐지한다. 이 검정은 표본의 잘린 내부 구간 내의 모든 후보 분할 시점을 탐색하고, 각 후보 시점에서 Wald (또는 LM/LR) 통계량을 계산하며, 이 통계량들의 최댓값을 보고한다. 응용 경제학자들과 시계열 분석가들은 이 검정을 사용하여 계수가 전체 추정 기간 동안 안정적으로 유지되는지를, 분할 시점을 특정할 필요 없이 검정한다.
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출처
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/quandt-andrews-test
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