Regression modelEconometrics / time series
구조적 단절을 포함하는 벡터 오차 수정 모형 (SB-VECM)
구조적 단절 VECM은 공적분 관계, 조정 속도 또는 단기 동학이 하나 이상의 알려지거나 추정된 단절 시점에서 변화할 수 있도록 표준 벡터 오차 수정 모형을 확장한 것입니다. 이는 VECM의 장기 균형 프레임워크를 유지하면서 정책 변화, 위기 또는 제도적 변화로 인한 체제 변화를 명시적으로 모델링합니다.
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출처
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-vecm
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