Regression modelEconometrics / time series
구조적 단절 ARIMA 모형
구조적 단절 ARIMA 모형은 시계열의 수준, 추세 또는 동태성의 하나 이상의 급격한 변화를 명시적으로 식별하고 수용함으로써 표준 ARIMA 프레임워크를 확장합니다. 전체 표본에 걸쳐 단일 ARIMA 매개변수 세트를 강요하는 대신, 감지된 단절 날짜로 정의된 각 체제에 대해 별도의 ARIMA 명세를 적합시킵니다.
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출처
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-arima-model
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- ARIMA 모형 (자기회귀 누적 이동평균)계량경제학↔ compare
- Bai-Perron 다중 구조 변동 검정계량경제학↔ compare
- 구조적 변화에 대한 Chow 검정계량경제학↔ compare