Regression modelEconometrics / time series
시변 모수 GARCH 모형 (TVP-GARCH)
시변 모수 GARCH 모형은 조건부 분산 모수들—ARCH 및 GARCH 계수를 포함하여—이 표본 전체에 걸쳐 고정되어 있는 대신 시간에 따라 변하도록 허용함으로써 표준 GARCH 틀을 확장한다. 이는 변동성 동태가 서로 다른 시장 체제나 경제적 사건에 걸쳐 진화하는 금융 및 거시경제 시계열에 매우 적합하다.
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출처
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
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