Regression modelEconometrics / time series
비선형 KPSS 검정
비선형 KPSS 검정은 푸리에 근사를 사용하여 결정론적 추세의 알려지지 않은 부드러운 구조적 단절을 모델링함으로써 고전적인 Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 정상성 검정을 확장합니다. 귀무가설 하에서 시계열은 유연한 비선형 추세를 중심으로 정상적이며, 체제 전환이나 점진적 전환으로 인한 잘못된 단위근 발견을 방지합니다.
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출처
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-kpss-test
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